下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）

關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。

某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。

變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）

某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。

（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。

下列選項中，屬于非可交割券的有（）。

評價交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。

多元線性回歸模型的基本假定有()。

場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()