單項選擇題資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
A.邊際效益
B.標準方差
C.無風險收益率
D.周期主觀判斷
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
投資組合保險的形式包括（）。
題型：多項選擇題
在市場多變的情況下，如果客戶風險承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（）
題型：單項選擇題
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。
題型：多項選擇題
大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
題型：多項選擇題
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險策略是將全部資金投資于風險資產(chǎn)的一種動態(tài)調(diào)整策略。
題型：判斷題
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動因素包括（）。
題型：多項選擇題
風險承受能力較高的投資者將選擇較高風險的投資組合。（）
題型：判斷題
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
題型：多項選擇題