單項選擇題下列各說法中，錯誤的是（）。

A.多頭擠倉一般情況下產(chǎn)生資金性溢價，可以進行買近期、賣遠期的正向套利
B.正向可交割跨期套利中，在交割套利中，倉單要持有到交割日，隨著交割日的臨近，保證金比率將大幅提高，交易保證金將要占用大量資金
C.庫存波動總能夠影響合約的價差變化
D.當市場處于一個明顯的投機性看漲氛圍，容易在遠期合約上面形成投機性溢價


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1.多項選擇題下列關于跨期套利理論基礎的說法，正確的是（）。

A.同一商品不同月份合約之間的最大月間價差由持有成本來決定
B.持有成本=交易費用+增值稅+倉儲費+存貨資金占用成本+其他費用
C.理論期貨價格=現(xiàn)貨價格+運輸費用+持有成本
D.遠期合約期貨價格≤近期合約期貨價格+持有成本，理論上不同月份合約間的正常價差應該小于或者等于持有成本，否則就會出現(xiàn)套利機會。

3.多項選擇題下列各項說法正確的是（）

A.企業(yè)在期貨市場中的角色是由企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和風險點決定的
B.擔心漲就買入保值，擔心跌就賣出保值
C.在套保方案制定中，了解企業(yè)的敞口風險屬于制定保值策略的環(huán)節(jié)
D.在套保方案制定中，了解企業(yè)的敞口風險屬于明確套期保值需求的環(huán)節(jié)