單項選擇題3月17日，某投資者買入5月玉米的看漲期權(quán)，權(quán)利金為18.25美分，敲定價格為280美分/蒲式耳，當(dāng)時5月玉米期貨的市場價格為290.5美分/蒲式耳。該看漲期權(quán)的時間價值為（）美分/蒲式耳。

A.5.25
B.6.75
C.7.5
D.7.75


你可能感興趣的試題

2.單項選擇題某投資者持有一張看漲期權(quán)，目前該期權(quán)內(nèi)涵價值是30美元，標(biāo)的物價格為350美元，該期權(quán)的執(zhí)行價格是（）。

A.320美元
B.350美元
C.380美元
D.已知條件不足，不能確定
看漲期權(quán)的內(nèi)涵價值V=Sr-E，式中，Sr為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格，E為期權(quán)執(zhí)行價格。本題已知Sr為350，V為30，則E=Sr-V=350-30=320（美元）。

4.單項選擇題（）艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的，每個周期都是由（）組成。

A.上升（或下降）的4個過程和下降（或上升）的4個過程
B.上升（或下降）的5個過程和下降（或上升）的4個過程
C.上升（或下降）的5個過程和下降（或上升）的3個過程
D.上升（或下降）的6個過程和下降（或上升）的2個過程

8.單項選擇題某甲進(jìn)行多頭避險，基差應(yīng)如何變化才會有利潤（）

A.基差由-4變-6
B.基差由+1變+4
C.不變
D.不一定

9.單項選擇題商品期貨持有成本所體現(xiàn)的實質(zhì)是期貨價格形成中的（）。

A.貨幣價值
B.現(xiàn)時價值
C.歷史價值
D.時間價值

10.單項選擇題以買進(jìn)期貨來規(guī)避漲價風(fēng)險者，在標(biāo)的物跌價時（）。

A.仍能得到跌價的好處
B.反須承擔(dān)跌價的損失
C.跌價對其毫無影響
D.僅受基差風(fēng)險影響