判斷題股指期貨期現(xiàn)套利交易必須依賴程式交易系統(tǒng)。（）
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8.多項(xiàng)選擇題無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
A.交易費(fèi)用
B.現(xiàn)貨價(jià)格大小
C.期貨價(jià)格大小
D.市場(chǎng)沖擊成本
9.多項(xiàng)選擇題利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。
A.交易費(fèi)用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅紅利
D.市場(chǎng)沖擊成本
10.多項(xiàng)選擇題某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1.1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)，期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)，乘數(shù)為100元/點(diǎn)。則下列說(shuō)法正確的有（）。
A.該投資者需要進(jìn)行空頭套期保值
B.該投資者應(yīng)該賣(mài)出期貨合約302份
C.現(xiàn)貨價(jià)值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元
最新試題
下列情形中，可能導(dǎo)致銅期貨市場(chǎng)呈反向市場(chǎng)的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
對(duì)買(mǎi)入套期保值而言，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有（）：
題型：多項(xiàng)選擇題
買(mǎi)入套期保值的操作主要適用于以下情形（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下面對(duì)持倉(cāng)費(fèi)描述正確的包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在期貨市場(chǎng)上，套期保值者是為了實(shí)物交割，投機(jī)者是為了獲得風(fēng)險(xiǎn)收益。（）
題型：判斷題
下列選項(xiàng)中，屬于基差走弱的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列情況屬于正向市場(chǎng)的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列適合進(jìn)行賣(mài)出套期保值的情形有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
套期保值活動(dòng)主要轉(zhuǎn)移的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
反向市場(chǎng)出現(xiàn)的原因有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題