單項選擇題（）僅適用于計算場外衍生工具交易的違約風(fēng)險暴露。
A.表外方法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.內(nèi)部模型法
D.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法
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1.單項選擇題（）=利率風(fēng)險特定風(fēng)險+利率風(fēng)險一般風(fēng)險+股票風(fēng)險特定風(fēng)險+股票風(fēng)險一般風(fēng)險+匯率風(fēng)險+商品風(fēng)險+期權(quán)風(fēng)險（Gamma和Vega）資本要求簡單加總。
A.最低市場風(fēng)險資本要求
B.市場風(fēng)險資本要求
C.持續(xù)經(jīng)營資本
D.風(fēng)險資本
2.單項選擇題（）是指一個經(jīng)濟(jì)實體或個人，在國際經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、金融等活動中以外比計價的資產(chǎn)或負(fù)債因外匯匯率的變動而引起價值上升或下跌造成的損益。
A.利率風(fēng)險
B.股票價格風(fēng)險
C.商品價格風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
3.單項選擇題（）假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方差—協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。
A.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
B.方差—協(xié)方差法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
4.單項選擇題公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg）中，sVaR為壓力風(fēng)險價值，為以下兩項中的較大值：a.根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風(fēng)險價值（sVaRt-1）；b.最近（）個交易日壓力風(fēng)險價值的均值（sVaRavg）乘以ms。
A.30
B.90
C.70
D.60
5.單項選擇題當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個期貨市場交易量的（）以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過商品期貨的交易規(guī)模。
A.0.6
B.0.7
C.0.9
D.0.8
最新試題
下列屬于實力類指標(biāo)的有（）。
題型：多項選擇題
氣候風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險，相對于傳統(tǒng)金融風(fēng)險，氣候風(fēng)險具（）特征。
題型：多項選擇題
下列不屬于風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)的是（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于資產(chǎn)到期日管理的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
在信用風(fēng)險授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％?！泵枋龅氖牵ǎ?/p>
題型：單項選擇題
在財務(wù)指標(biāo)中，盈利能力指標(biāo)包括（）。
題型：多項選擇題
設(shè)定限額是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險限額的作用是（）。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（）。
題型：單項選擇題
下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標(biāo)的是（）。
題型：單項選擇題
下列有關(guān)偏度和峰度的表述正確的有（）。
題型：多項選擇題