日本乱轮中文字幕网站,97国产精品视频

問答題

某日外匯市場行情為：即期匯率：EUR/USD=1.1450，3個月后歐元升水20點。假定一個美國進口商從德國進口價值200萬歐元的機器設(shè)備，三個月后付款，若3個月后市場即期匯率變?yōu)椋篍UR/USD=1.1500

問題：美國進口商應(yīng)如何利用遠期外匯市場進行保值？

參考答案： 三個月后的遠期匯率為：EUR/USD=1.1450+0.0020=1.1470
利用遠期外匯市場進行保值做法：...

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.問答題 某日外匯市場行情為：即期匯率：EUR/USD=1.1450，3個月后歐元升水20點。假定一個美國進口商從德國進口價值200萬歐元的機器設(shè)備，三個月后付款，若3個月后市場即期匯率變?yōu)椋篍UR/USD=1.1500
問題：若美國進口商不采取保值措施，損失多少美元？

參考答案：

不采取保值措施，將會損失：（1.1500—1.1450）×200萬=1萬美元

2.問答題 某日外匯市場行情為：即期匯率：EUR/USD=1.1450，3個月后歐元升水20點。假定一個美國進口商從德國進口價值200萬歐元的機器設(shè)備，三個月后付款，若3個月后市場即期匯率變?yōu)椋篍UR/USD=1.1500
問題：現(xiàn)在支付200萬歐元需要多少美元？

參考答案：

現(xiàn)在支付200萬歐元需要：1.1450×200萬=229萬美元

3.問答題 背景資料： 資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權(quán)力的央行總裁。當(dāng)天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲。伯南克宣誓就職，市場預(yù)期基準(zhǔn)利率將達到4.75%。資料2：目前，中國人民銀行公布的人民幣12個月存款利率為2.25%。資料3：假設(shè)當(dāng)前，即2006年4月4日，中國工商銀行人民幣即期美元賣出牌價為USD100＝RMB800.00
問題：若你所在的是進口型企業(yè)，應(yīng)采取什么措施減少遠期匯率波動造成的損失？

參考答案：

因為預(yù)期遠期美元下跌，因此，企業(yè)不需采取措施，等待匯率下跌時買入美元外匯即可，這樣可以降低進口成本。

4.問答題背景資料： 資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權(quán)力的央行總裁。當(dāng)天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲。伯南克宣誓就職，市場預(yù)期基準(zhǔn)利率將達到4.75%。資料2：目前，中國人民銀行公布的人民幣12個月存款利率為2.25%。資料3：假設(shè)當(dāng)前，即2006年4月4日，中國工商銀行人民幣即期美元賣出牌價為USD100＝RMB800.00問題：那么，3個月期美元銀行遠期匯率賣出價應(yīng)該是多少？

參考答案：貼水為：800.00×（4.75%—2.25%）×（3/12）=5.00
因此，3個月美元匯率為8...

點擊查看完整答案

5.問答題 背景資料：
資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權(quán)力的央行
總裁。當(dāng)天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲。伯南克宣誓就職，市場預(yù)期基準(zhǔn)利率將達到4.75%。
資料2：目前，中國人民銀行公布的人民幣12個月存款利率為2.25%。
資料3：假設(shè)當(dāng)前，即2006年4月4日，中國工商銀行人民幣即期美元賣出牌價為USD100＝RMB800.00
問題：如果考慮利率是影響遠期匯率的主要因素，3個月期美元是升水還是貼水？

參考答案：

由于美元利率高于人民幣，所以遠期匯率貼水。