多項選擇題夏普指標就是（）與（）連線的斜率。

A.基金組合
B.無風險收益率
C.市場組
D.無風險組合
E.期望收益率


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1.多項選擇題特雷納指數(shù)用的是（），夏普指數(shù)調(diào)整的是（）。

A.系統(tǒng)風險
B.全部風險
C.組合風險
D.市場風險
E.行業(yè)風險

2.多項選擇題買入并持有策略、固定結(jié)構(gòu)策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）幾個方面。

A.支付模式
B.收益情況
C.有利的市場環(huán)境
D.對流動性的要求

3.多項選擇題戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的不同體現(xiàn)在：（）

A.對投資者的風險偏好的認識不同
B.對投資者的風險承受不同
C.對投資者的風險偏好的假設不同
D.對資產(chǎn)管理人把握資產(chǎn)投資收益變化的能力要求不同

4.多項選擇題基金經(jīng)理的投資能力可以被分為（）。

A.股票選擇能力
B.市場選擇能力
C.入市能力
D.資產(chǎn)組合能力
E.擇時能力

5.多項選擇題夏普指數(shù)、詹森指數(shù)、特雷納指數(shù)的區(qū)別是（）。

A.夏普指數(shù)與特雷納指數(shù)對風險的計量不同
B.夏普指數(shù)與特雷納指數(shù)在對基金績效的排序上結(jié)論有可能不一致
C.特雷納指數(shù)與詹森指數(shù)只對績效的深度加以考慮，而夏普指數(shù)則同時考慮了績效的深度與廣度
D.詹森指數(shù)要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進行回歸計算，這與只用整個時期全部變量的平均收益率的特雷納指數(shù)和夏普指數(shù)是不一樣的
E.各個指標的風險運用相同