單項(xiàng)選擇題投資美國(guó)國(guó)債的機(jī)構(gòu)投資者預(yù)計(jì)將在3個(gè)月內(nèi)收到投資資金，并決定設(shè)立對(duì)沖基金，以防利率下降。3月1日，當(dāng)當(dāng)前價(jià)格為70-24/32，9月國(guó)債期貨價(jià)格為71-08/32時(shí)，他用10份合同進(jìn)行對(duì)沖。當(dāng)現(xiàn)金價(jià)格為73-08/32，而9月份期貨價(jià)格為73-00/32時(shí)，他就會(huì)解除對(duì)沖。對(duì)沖的凈結(jié)果是什么？（）

A.+8/32；$2，500的利潤(rùn)
B.-8/32；$2，500的損失
C.沒(méi)有獲利也沒(méi)有損失（完美對(duì)沖）
D.上述皆不是


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3.單項(xiàng)選擇題一位客戶做空12月CBOT小麥，報(bào)3.53美元1/4。原始保證金為每蒲式耳10歐元；維持保證金為每蒲式耳8歐元。12月小麥?zhǔn)沼?.55美元1/4（）

A.客戶收到100美元的追加保證金通知。
B.客戶收到2000美元的追加保證金通知。
C.客戶的帳上貸記100美元。
D.上述皆不是

5.單項(xiàng)選擇題期貨合約息差所需的幅度，較凈多頭或凈空頭合約所需的幅度為低，原因如下（）

A.價(jià)差與對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)相同
B.凈多頭或凈空頭頭寸的風(fēng)險(xiǎn)大于息差
C.所有的價(jià)差都是由套期保值者完成的
D.上述皆是

7.單項(xiàng)選擇題在獲得行使期權(quán)通知書(shū)后（即期權(quán)被執(zhí)行后），期權(quán)的賣(mài)方可以（）

A.通過(guò)購(gòu)買(mǎi)相抵的期權(quán)來(lái)避免行使
B.以相抵的期貨交易，平倉(cāng)其期貨頭寸
C.繼續(xù)持有通過(guò)行使獲得的期貨頭寸
D.B或C任選

8.單項(xiàng)選擇題關(guān)于紐約證券交易所綜合指數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨相對(duì)于對(duì)沖特定股票或投資組合的基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，下列哪個(gè)選項(xiàng)是最合適的答案？這取決于（）

A.價(jià)格與個(gè)股平均價(jià)格的關(guān)系
B.個(gè)股價(jià)格與股指的關(guān)系以及期貨價(jià)格與股指的關(guān)系
C.個(gè)股價(jià)格與股指的關(guān)系
D.期貨價(jià)格與股指的關(guān)系

9.單項(xiàng)選擇題如果待售合同的數(shù)量超過(guò)了買(mǎi)家的數(shù)量，你有（）

A.支撐位/支持水平
B.賣(mài)出壓力（拋售壓力）
C.購(gòu)買(mǎi)壓力
D.配置稠密區(qū)（震蕩區(qū)；密集區(qū)）