A.上漲幅度小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度
B.下跌幅度小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下跌幅度
C.下跌幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下跌幅度
D.上漲幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度
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A.11.00
B.10.98
C.11.10
D.10.88
A.同時(shí)買(mǎi)入3手7月鋼期貨合約，賣(mài)出8手8月鋼期貨合約，買(mǎi)入3手9月鋼期貨合約
B.同時(shí)賣(mài)出3手7月鋼期貨合約，買(mǎi)入6手8月鋼期貨合約，賣(mài)出3手9月鋼期貨合約
C.同時(shí)買(mǎi)入3手7月鋼期貨合約，賣(mài)出6手8月鋼期貨合約，買(mǎi)入3手9月鋼期貨合約
D.同時(shí)買(mǎi)入3手7月鋼期貨合約，賣(mài)出6手8月鋼期貨合約，買(mǎi)入3手11月鋼期貨合約
A.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于市場(chǎng)正常年份的水平，應(yīng)同時(shí)買(mǎi)入玉米期貨合約、賣(mài)出小麥期貨合約進(jìn)行套利
B.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于市場(chǎng)正常年份的水平，應(yīng)同時(shí)賣(mài)出玉米期貨合約、買(mǎi)入小麥期貨合約進(jìn)行套利
C.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于市場(chǎng)正常年份的水平，應(yīng)同時(shí)賣(mài)出小麥期貨合約、買(mǎi)入玉米期貨合約進(jìn)行套利
D.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于市場(chǎng)正常年份的水平，應(yīng)同時(shí)買(mǎi)入小麥期貨合約、賣(mài)出玉米期貨合約進(jìn)行套利
A.跨期套利
B.跨商品套利
C.跨市套利
D.期現(xiàn)套利
A.現(xiàn)貨市場(chǎng)流通過(guò)程中的費(fèi)用一般要低于期貨市場(chǎng)的交割費(fèi)用
B.當(dāng)期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差與持倉(cāng)費(fèi)出現(xiàn)較大偏離時(shí)，就存在期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)
C.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于正常水平時(shí)，套利者可通過(guò)買(mǎi)人現(xiàn)貨、同時(shí)賣(mài)出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利
D.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時(shí)，套利者可通過(guò)買(mǎi)入現(xiàn)貨、同時(shí)賣(mài)出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利
A.買(mǎi)入大豆現(xiàn)貨，同時(shí)買(mǎi)入9月大豆期貨合約
B.買(mǎi)入大豆現(xiàn)貨，同時(shí)賣(mài)出9月大豆期貨合約
C.賣(mài)出大豆現(xiàn)貨，同時(shí)賣(mài)出9月大豆期貨合約
D.賣(mài)出大豆現(xiàn)貨，同時(shí)買(mǎi)入9月大豆期貨合約
A.風(fēng)險(xiǎn)較小
B.成本較低
C.收益大
D.交易時(shí)間短
A.套利行為有助于發(fā)現(xiàn)價(jià)格，而普通投機(jī)行為沒(méi)有這項(xiàng)作用
B.套利者關(guān)心的是價(jià)格變動(dòng)的方向，而普通投機(jī)者關(guān)心的是價(jià)格變動(dòng)的大小
C.套利同時(shí)扮演多頭和空頭的雙重角色，而普通投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只扮演單邊角色
D.套利者關(guān)心的是不同期貨合約之間的價(jià)差，而普通投機(jī)者關(guān)心的是單一合約的漲跌
A.同一交易所3月大豆期貨與5月大豆期貨間的套利
B.A交易所5月大豆期貨與B交易所5月大豆期貨間的套利
C.同一交易所5月大豆期貨與5月豆油期貨間的套利
D.同一交易所9月玉米期貨與9月小麥期貨間的套利
A.有助于期貨市場(chǎng)流動(dòng)性的提高
B.規(guī)避了現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
C.使不同期貨合約價(jià)格之間的價(jià)差趨于合理
D.提高了市場(chǎng)的履約率
最新試題
某交易者賣(mài)出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時(shí)賣(mài)出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
期貨價(jià)差套利的作用包括（）。
若某投資者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買(mǎi)入1手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元／噸，而此后市場(chǎng)上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元／噸。該投資者再買(mǎi)入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到（）元／噸時(shí)，該投資者是獲利的。
套利者可選用的指令有（）。
若某投資者以5000元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4980元/噸，則下列操作合理的有（）。
在正向市場(chǎng)上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來(lái)兩份合約的價(jià)差（）。
采用金字塔式買(mǎi)入賣(mài)出方法時(shí)，增倉(cāng)應(yīng)遵循以下（）原則。
期貨投機(jī)的原則有（）。
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是（）。