A.止損指令是實(shí)現(xiàn)限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)原則的有力工具
B.止損指令的價(jià)格不宜太接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格
C.空頭投機(jī)者在賣(mài)出合約后可下達(dá)買(mǎi)入平倉(cāng)的止損指令
D.投機(jī)者需根據(jù)市場(chǎng)行情變動(dòng)不斷調(diào)整止損指令的價(jià)格
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A.跨市套利
B.跨商品套利
C.跨期套利
D.期現(xiàn)套利
A.沒(méi)有承擔(dān)價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
B.提高了期貨交易的活躍程度
C.保證了套期保值的順利實(shí)現(xiàn)
D.促進(jìn)交易的流暢化和價(jià)格的合理化
A.大
B.小
C.一樣
D.不一定
A.只進(jìn)行多頭操作
B.只進(jìn)行空頭操作
C.同時(shí)進(jìn)行多頭和空頭操作
D.先進(jìn)行一種操作再進(jìn)行另一種操作
A.進(jìn)行天然橡膠期貨賣(mài)出套期保值
B.買(mǎi)入天然橡膠期貨合約
C.進(jìn)行天然橡膠期現(xiàn)套利
D.賣(mài)出天然橡膠期貨合約
A.賣(mài)出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入A期貨交易所6月鋅期貨合約
B.賣(mài)出A期貨交易所5月大豆期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入A期貨交易所5月豆粕期貨合約
C.買(mǎi)入A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入A期貨交易所7月PTA期貨合約
D.買(mǎi)入A期貨交易所7月豆粕期貨合約，同時(shí)賣(mài)出B期貨交易所7月豆粕期貨合約
A.在不同交易所，同時(shí)買(mǎi)入，賣(mài)出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
B.在同一交易所，同時(shí)買(mǎi)入，賣(mài)出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
C.在同一交易所，同時(shí)買(mǎi)入，賣(mài)出同一標(biāo)的資產(chǎn)、不同交割月份的商品合約
D.在不同交易所，同時(shí)買(mǎi)入，賣(mài)出同一標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
A.資金賬戶的大小
B.投資組合的搭配
C.止損點(diǎn)的設(shè)計(jì)
D.報(bào)償與風(fēng)險(xiǎn)比的權(quán)衡
A.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格下跌到4960元／噸時(shí)，下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4970元／噸
B.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格上漲到5010元／噸時(shí)，下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4920元／噸
C.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格上漲到5030元／噸時(shí)，下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于5020元／噸
D.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格下跌到4980元／噸時(shí)，立即將該合約賣(mài)出
A.限制損失原則
B.滾動(dòng)利潤(rùn)原則
C.靈活運(yùn)用止損指令
D.平均賣(mài)高策略
最新試題
期貨投機(jī)的原則有（）。
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是（）。
期貨價(jià)差套利的作用包括（）。
按交易頭寸方向區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
在正向市場(chǎng)上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來(lái)兩份合約的價(jià)差（）。
利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱(chēng)為跨期套利。（）
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。
1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳賣(mài)出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時(shí)又以2．49美元/蒲式耳買(mǎi)入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉(cāng)。以下說(shuō)法中正確的是（）。
關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易，描述正確的是（）。