認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

期貨交易一般不進行實物交割。