多項(xiàng)選擇題違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，影響它的因素主要包括()。

A.產(chǎn)品因素
B.公司因素
C.行業(yè)因素
D.地區(qū)因素
E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素


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1.多項(xiàng)選擇題違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證常用的方法包括()。

A.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)
B.卡方分布檢驗(yàn)
C.正態(tài)分布檢驗(yàn)
D.均勻分布檢驗(yàn)
E.檢驗(yàn)給定年份某一等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為()。

A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表
B.銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流量表
C.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表
D.資金活動(dòng)的現(xiàn)金流量表
E.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于違約的說(shuō)法中，正確的有（）。

A.目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義
B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義
C.違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)
D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念
E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法，正確的有()。

A.驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過(guò)程
B.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)的重要手段
C.驗(yàn)證的流程要在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門審閱
D.驗(yàn)證的結(jié)果要接受驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門的審閱
E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額管理，說(shuō)法正確的有（）。

A.對(duì)單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，要計(jì)算客戶的最高債務(wù)承受能力
B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于客戶的最高債務(wù)承受額度
C.集團(tuán)客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分為三步走
D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少一年重新檢查一次E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

6.多項(xiàng)選擇題下列信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型與申請(qǐng)?jiān)u分模型說(shuō)法正確的有（）。

A.信用局評(píng)分模型與申請(qǐng)?jiān)u分模型具有對(duì)立性
B.信用局評(píng)分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性
C.申請(qǐng)?jiān)u分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請(qǐng)者進(jìn)行信貸審批
D.申請(qǐng)?jiān)u分模型通常是對(duì)申請(qǐng)者在未來(lái)各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測(cè)
E.信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是一種很有價(jià)值的決策工具

7.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題有()。

A.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制
B.掌握充分信息，避免過(guò)度授信
C.主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組
D.盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用保證
E.與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無(wú)需報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

9.多項(xiàng)選擇題

Credit   Portfolio   View模型是目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于()。

A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)
B.宏觀變量的前景預(yù)測(cè)
C.對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革
D.僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革
E.單個(gè)借款人的信用評(píng)級(jí)