A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風險的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析
C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放人資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風險狀況的作用
D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程
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A.15%
B.12%
C.45%
D.25%
A.相關系數(shù)具有線性不變性
B.相關性是描述兩個聯(lián)合事件之間的相互關系
C.相關系數(shù)僅能用來計量線性相關
D.對于線性相關，可以通過秩相關系數(shù)和坎德爾系數(shù)進行計量
A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度
B.該指標是一個靜態(tài)指標
C.該指標表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率
D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
A.客戶信用評級
B.風險違約區(qū)分能力驗證
C.檢驗評級結果
D.對違約概率預測準確性的驗證
A.貸款重組
B.限額管理
C.貸款轉讓
D.貸款審批
A.預期損失率一預期損失/資產(chǎn)總額
B.預期損失率一預期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預期損失率一預期損失/負債總額
D.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口
A.信用風險對沖
B.信用風險識別
C.信用風險監(jiān)測
D.信用風險控制
A.預期損失
B.特定事件的變化
C.風險價值
D.特定經(jīng)營環(huán)境
A.1300
B.1600
C.1800
D.1700
A.企業(yè)融資杠桿率
B.行業(yè)因素
C.宏觀經(jīng)濟周期因素
D.清償優(yōu)先性
最新試題
內(nèi)部評級體系驗證的流程和結果應得到獨立于驗證設計和實施部門之外的部門審閱。（）
納入股權風險暴露的金融工具應同時滿足（）。
連帶責任保證的債務人在主合同規(guī)定的債務履行期屆滿沒有履行債務，債權人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁前不可以要求保證人承擔保證責任。（）
下列關于專業(yè)貸款的風險加權資產(chǎn)計量的說法中，正確的有（）。
信用衍生產(chǎn)品可以降低信用風險，同時也可能增大信用風險。（）
個人客戶第一還款來源調查的內(nèi)容主要包括（）。
《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中權重法的相關要求體現(xiàn)了審慎監(jiān)管原則，也體現(xiàn)了公共政策導向，降低了中小企業(yè)貸款、零售貸款的成本，推動了商業(yè)銀行調整資產(chǎn)結構，緩解了中小企業(yè)貸款難，并為擴大國內(nèi)消費提供了支持。（）
根據(jù)債務人類型及其風險特征，公司風險暴露細分為（）。
下列關于商業(yè)銀行與控股股東的說法中，正確的有（）。
采用內(nèi)部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進行信用風險緩釋。（）