A、禁止交易
B、禁止開新倉
C、強行平倉
D、以上都不用
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A、備兌開倉
B、買入開倉
C、賣出平倉
D、賣出開倉
A.0.1
B.0.2
C.0.01
D.0.001
A.距離到期日不足10個交易日的期權合約信息。
B.當日停牌及復牌的期權合約信息。
C.行權日行權可以盈利的合約信息。
D.近期進行合約調整的期權合約信息（持續(xù)到調整后10個交易日）。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
A.max｛0.001，min[（2×正股價－行權價），正股價]×10％｝
B.max｛0.001，min[（2×行權價－正股價），正股價]×10％｝
C.max｛0.001，min[（2×行權價－正股價），正股價]×5％｝
D.max｛0.001，min[（2×正股價－行權價），正股價]×5％｝
最新試題
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權組合來構造領口策略。（）
為防止認購期權被行權方E+1日現貨市場買入證券用于行權交收，同時E+2現貨市場資金交收違約的風險，中國結算檢查認購期權被行權方結算參與人E+1日現貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權方證券賬戶中被行權證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結其結算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為2.5元。2014年3月期權到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
以下關于期權的陳述不正確的是（）。
對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）
期權合約的交易價格被稱為（）
關于限購制度，以下說法正確的是（）。
滬深300指數的樣本股指數由（）股票組成。
己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。
期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做（）