A..GA.mmA.
B..ThE.tA.
C..Rho
D..VE.gA.
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A..投資組合價值變化與利率變化的比率
B..期權價格變化與波動率的變化之比
C..組合價值變動與時間變化之間的比例
D..D.E.ltA.值得變化與股票價格的變動之比
A..9.9元
B..10.1元
C..11.9元
D..12.1元
A..1元
B..2元
C..3元
D..4元
A..備兌開倉到期日損益=股票損益+期權損益
B..備兌開倉到期日損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權權利金權益-期權內(nèi)在價值
C..備兌開倉到期日損益=賣出期權收益-期權內(nèi)在價值
D..備兌開倉到期日損益=股票損益-期權損益
A、期權的買方與賣方權利義務不對等，而期貨對等
B、期權的買方不需要繳納保證金，而期貨的買方需要
C、期權是標準化，而期貨是非標準化的
D、期權的買方需要支付權利金，而期貨的買方不需要
最新試題
以下關于期權的陳述不正確的是（）。
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元，則構建保險策略的成本是（）元。
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
結算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
若標的證券在除權除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權合約。
以下哪些情況會致使個股期權合約停牌？（）
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為1.2元，則構建備兌開倉策略的成本是（）元。
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為2.5元。2014年3月期權到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
以下哪一項為上交所期權合約簡稱（）
備兌開倉時，交易所直接凍結現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結操作。