A.損失有限，收益無限
B.損失無限，收益有限
C.損失有限，收益有限
D.損失無限，收益無限
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A.18元
B.20元
C.21元
D.23元
A.行權(quán)價+權(quán)利金
B.行權(quán)價-權(quán)利金
C.標的股價+權(quán)利金
D.標的股價-權(quán)利金
A.0.3；0.4
B.0.5；0.2
C.0.4；0.3
D.0.35；0.35
A.個股期權(quán)交易設置漲跌幅
B.期權(quán)合約每日價格漲停價=該合約的前結(jié)算價（或上市首日參與價）+漲跌停幅度
C.期權(quán)合約每日價格跌停價=該合約的前結(jié)算價（或上市首日參與價）-漲跌停幅度
D.認購期權(quán)漲跌停幅度=mA.x{行權(quán)價×0.2%，min[（2×行權(quán)價格-合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10%}
A.標的資產(chǎn)不同
B.權(quán)利與義務不對稱
C.定價時采用的市場無風險利率不同
D.是不是場內(nèi)交易
最新試題
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌？（）
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。
當結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進行強行平倉（）
衍生品保證金賬戶的功能有（）
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱（）
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則（）
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。