A.D.E.ltA.的變化與標的股票的變化比值
B.期權價值的變化與標的股票變化的比值
C.期權價值變化與時間變化的比值
D.期權價值變化與利率變化的比值
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A.30元
B.32元
C.23元
D.25元
A.限倉制度規(guī)定了投資者可以持有的、按單邊計算的某一標的所有合約持倉的最大數(shù)量
B.對不同合約、不同類型的投資者設置不同的持倉限額
C.目前單個標的期權合約，個人投資者投機持倉不超過1000張
D.交易可對客戶持倉限額進行差異化管理，可以超過上交所規(guī)定的持倉限額數(shù)量
A.標的證券買入價格-買入開倉的認沽期權權利金
B.買入開倉的認沽期權行權價格–買入開倉的認沽期權權利金
C.標的證券買入價格+買入開倉的認沽期權權利金
D.買入開倉的認沽期權行權價格+買入開倉的認沽期權的權利金
A.賣出認沽期權
B.買入認沽期權
C.買入認購期權
D.備兌策略
A.都是金融衍生品
B.買賣雙方權利和義務不同
C.保證金規(guī)定相同
D.風險和獲利不同
最新試題
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為2.5元。2014年3月期權到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
備兌開倉的交易目的是（）。
當合約標的發(fā)生摘牌或退市，合約標的對應的所有期權合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
衍生品合約賬戶的基礎架構(gòu)只能支持個股期權的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權組合來構(gòu)造領口策略。（）
期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做（）
以下哪一項為上交所期權合約簡稱（）
當結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權對其相關持倉進行強行平倉（）
以下為虛值期權的是（）。