A、期權(quán)成交時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格
B、買方行權(quán)時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格
C、買進(jìn)期權(quán)合約時(shí)所支付的權(quán)利金
D、期權(quán)成交時(shí)約定的標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格
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A、只是Ⅰ
B、只是Ⅱ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、Ⅲ和Ⅳ
A.一般的操作方式是買入一手認(rèn)沽期權(quán)同時(shí)賣出一手認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖類策略
C.優(yōu)于配對(duì)認(rèn)沽期權(quán)策略
D.提供了低成本的保護(hù)，放大了潛在收益
A.大于11200點(diǎn)
B.小于11200點(diǎn)
C.大于12800點(diǎn)
D.小于12800點(diǎn)
A.一般運(yùn)用于看后市上漲或已見底的情況下
B.平倉(cāng)收益=權(quán)利金賣出價(jià)-買入平倉(cāng)價(jià)
C.期權(quán)被要求履約風(fēng)險(xiǎn)=執(zhí)行價(jià)格+標(biāo)的物平倉(cāng)買入價(jià)格-權(quán)利金
D.不需要繳納保證金
A.一旦期權(quán)被要求行權(quán)，組合收益一定為負(fù)
B.投資者不得不在盈利時(shí)賣出，卻自己擔(dān)負(fù)損失，該策略可行性不高
C.是一種激進(jìn)的期權(quán)策略
D.使用該策略的投資者要有出售所持有股票的心理準(zhǔn)備
最新試題
某投資者初始持倉(cāng)為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉(cāng)合約數(shù)量為（）
己知投資者開倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
下列哪個(gè)是個(gè)股期權(quán)保證金計(jì)算原則（）
衍生品保證金賬戶的功能有（）
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實(shí)時(shí)生效，辦理時(shí)間為（）
下列關(guān)于期權(quán)說法錯(cuò)誤的是（）。
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉(cāng)策略的到期收益是（）元。
以下為虛值期權(quán)的是（）。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。