A.保護性策略
B.抵補性策略
C.雙限策略
D.套利策略
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A.標的證券
B.合約單位
C.行權價格
D.到期日
A.杠桿功能
B.有限損失性
C.風險轉移
D.百分百獲利
下面影響期權價格的因素描述正確的有（）。
I執(zhí)行價格與標的物市場價格的相對差額決定了內涵價值大小，而且影響著時間價值
Ⅱ其他條件不變的情況下，標的物價格的波動越大，期權價格就越高
Ⅲ其他條件不變的情況下，美式期權有效期越長，時間價值就越大
Ⅳ當利率提高時，期權的時間價值就會減少
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.實值期權
B.虛值期權
C.平值期權
D.認購期權
A.權利和義務不同
B.保證金不同
C.盈虧特點不同
D.期貨合約不是標準化合約
最新試題
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權組合來構造領口策略。（）
期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做（）
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為1.2元，則構建備兌開倉策略的成本是（）元。
下列哪個是個股期權保證金計算原則（）
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元，則構建保險策略的成本是（）元。
以下為虛值期權的是（）。
為防止認購期權被行權方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險，中國結算檢查認購期權被行權方結算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權方證券賬戶中被行權證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結其結算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
通過備兌平倉指令可以（）。
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為2.5元。2014年3月期權到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
期權合約面值是指（）