A.delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B.期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票波動(dòng)率變化的比值
C.期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D.期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
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A.-2
B.2
C.3
D.5
A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.平倉(cāng)
D.賣出開(kāi)倉(cāng)
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
A.delta可以是正數(shù)，也可以是負(fù)數(shù)
B.delta表示期權(quán)價(jià)格變化一個(gè)單位時(shí)，對(duì)應(yīng)標(biāo)的的價(jià)格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的delta值當(dāng)做這個(gè)期權(quán)在到期時(shí)成為虛值期權(quán)的概率
D.即將到期的實(shí)值期權(quán)的delta絕對(duì)值接近0
A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
B.標(biāo)的股票波動(dòng)率
C.標(biāo)的股票收益率
D.標(biāo)的股票價(jià)格
最新試題
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國(guó)結(jié)算、交易所有權(quán)對(duì)其相關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)（）
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
衍生品保證金賬戶的功能有（）
某投資者初始持倉(cāng)為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉(cāng)合約數(shù)量為（）
備兌開(kāi)倉(cāng)時(shí)，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過(guò)會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉(cāng)，未平倉(cāng)者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）