A.熊市價差期權組合
B.買入認購期權
C.買入認沽期權
D.牛市價差期權組合
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A.認沽；認購
B.認購；認購
C.認沽；認沽
D.認購；認沽
A.一般看跌，買入認沽期權
B.強烈看跌，合成期貨空頭
C.溫和看跌，垂直套利
D.強烈看跌，買入蝶式期權
A.風險有限，盈利有限
B.風險有限，盈利無限
C.風險無限，盈利有限
D.風險無限，盈利無限
A.買入認購期權
B.賣出認購期權
C.買入認沽期權
D.賣出認沽期權
A.期權的標的物相同
B.期權的到期日相同
C.期權的買賣方向相同
D.期權的類型相同
最新試題
己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數(shù)量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。
對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為1.2元，則構建備兌開倉策略的成本是（）元。
為防止認購期權被行權方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險，中國結算檢查認購期權被行權方結算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權方證券賬戶中被行權證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結其結算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
結算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應該如何操作？（） （中國平安期權合約單位為1000）
以下關于期權的陳述不正確的是（）。
下列關于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為2.5元。2014年3月期權到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。