下表是兩只證券的收益率，請(qǐng)計(jì)算它們收益率的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。

證券A、B收益率分布如下表。某投資者有三種選擇：①全部買入證券A；②全部買入證券B；③將資金等比例投放在證券A、B的組合上。問：該投資者應(yīng)如何選擇？為什么？

假設(shè)你可以用無風(fēng)險(xiǎn)利率2%借貸資金，你有50000元可以用于投資。下面有兩只股票的資料，問：①如果你將資金50000元的30%投資于股票X，70%投資于股票Y，你的投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差為多少？②如果上述投資組合是一個(gè)有效組合，你要讓你50000元的投資獲得12%的預(yù)期收益率，你應(yīng)該如何分配你的資金？

兩只基金的特性如表，試計(jì)算①兩只證券最小方差組合中各證券所占比例；②最小方差組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。

設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，兩只基金的特性如表，試計(jì)算最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)投資組合在各個(gè)證券上的資金比率、組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。