單項選擇題交割日波動性可以解釋為（）。

A.計算機程序交易以利用套利機會
B.交易成本
C.套利策略執(zhí)行的滯后
D.a和b
E.b和c


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1.單項選擇題“三重巫法日”這個術(shù)語是用來指下列哪三樣金融工具的同時到期（）。

A.標準普爾100股票指數(shù)期權(quán)、大市指數(shù)期貨和期權(quán)合約
B.標準普爾500指數(shù)期貨、標準普爾指數(shù)期權(quán)和個股期權(quán)
C.標準普爾500指數(shù)期貨、期貨期權(quán)和有股息股票的期權(quán)
D.標準普爾100股票指數(shù)期權(quán)、期貨期權(quán)和個股期權(quán)
E.標準普爾500指數(shù)期貨、道・瓊斯工業(yè)股票指數(shù)期貨和個股期權(quán)

2.單項選擇題如果某股票指數(shù)期貨定價過高，則你將實行下列哪些措施（）。

A.賣出該股票指數(shù)期貨和股票
B.賣出該股票指數(shù)期貨同時買進該股票
C.買進該股票指數(shù)期貨和股票
D.買進該股票指數(shù)期貨同時賣出該股票
E.以上各項均不準確

3.單項選擇題如果你以910美元的價格賣空兩份標準普爾500指數(shù)期貨合約，在期貨指數(shù)為892美元時平倉，則你將（）。

A.獲利9000美元
B.損失9000美元
C.損失18000美元
D.獲利18000美元
E.以上各項均不準確

4.單項選擇題如果你以950美元的價格購買一份標準普爾500指數(shù)期貨合約，期貨指數(shù)為947美元時賣出，則你將（）。

A.損失1500美元
B.獲利1500美元
C.損失750美元
D.獲利750美元
E.以上各項均不準確

5.單項選擇題下列哪一項股票指數(shù)期貨要乘以250（）。

A.道・瓊斯30種工業(yè)股票指數(shù)
B.標準普爾500指數(shù)
C.紐約證券交易所綜合指數(shù)
D.價值線綜合指數(shù)
E.以上各項均不準確