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單項選擇題投資組合經理A和B各管理著1000000美元的基金。A有著精確的遠見，他完美預測的看漲期權價值為180000美元。B是不完美的預測者，只能預測到牛市的60%和熊市的70%，則B的時機選擇能力的正確測度指標為（）。

A.-0.30
B.0.30
C.0.65
D.1.30
E.以上各項均不準確

1.單項選擇題積極投資組合經理們試著構造一種風險投資組合，它具有（）。

A.高于消極策略的夏普比率
B.低于消極策略的夏普比率
C.等于消極策略的夏普比率
D.很少的證券
E.以上各項均不準確

2.單項選擇題如果一個投資者在1927年1月1日投資1000美元在30天期的商業(yè)票據(jù)上，并每30天將其所得再投入，直至1978年12月31日，此投資者大約將獲得（）。

A.3600美元
B.67500美元
C.3640000美元
D.5360000000美元
E.以上各項均不準確

3.單項選擇題在特雷納-布萊克模式中，投資組合中每種股票份額應與其（）成正比。

A.阿爾法/貝塔
B.阿爾法/貝塔/殘差
C.貝塔/殘差
D.阿爾法/殘差
E.以上各項均不準確

4.單項選擇題一個投資者能精確地把握市場時機，并決定在每月初投資于現(xiàn)金等價物或股票，哪種預計更好就投哪個。如果此投資者自1927年1月1日開始投資1000美元并將所得繼續(xù)投資，在1978年底，這個投資者大概能賺（）。

A.3000美元
B.67000美元
C.360萬美元
D.53.6億美元
E.以上各項均不準確

5.單項選擇題積極投資組合的成功關鍵在于（）。

A.阿爾法/系統(tǒng)風險
B.阿爾法/非系統(tǒng)風險
C.伽馬/系統(tǒng)風險
D.伽馬/非系統(tǒng)風險
E.以上各項均不準確