單項選擇題內部資本充足評估報告的作用不包括（）。

A.可以作為內部完善風險管理體系和控制機制
B.實現(xiàn)資本管理與風險管理密切結合的重要參考文件
C.ICAAP報告可以作為銀行提交給監(jiān)管機構的合規(guī)文件
D.監(jiān)管機構不可以基于銀行自行評估的內部資本水平來確定監(jiān)管資本要求


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1.單項選擇題商業(yè)銀行的資本應急預案不包括的內容是（）。

A.緊急籌資成本分析和可行性分析
B.限制資本占用程度高的業(yè)務發(fā)展
C.采用風險緩釋措施
D.突破風險承受能力

2.單項選擇題商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當綜合考慮的內容不包括（）。

A.風險評估結果
B.未來資本需求
C.資本監(jiān)管要求
D.資本不可獲得性

3.單項選擇題在建立風險評估體系時，一般堅持的基本原則不包括下列哪一項？（）

A.符合監(jiān)管要求
B.保證一定的收益性
C.符合銀行實際
D.保證一定的前瞻性

5.單項選擇題下列關于內部審計部門職責的說法中，錯誤的是（）。

A.內部審計部門應當評估資本管理的治理結構和相關部門履職情況
B.至少每年一次評估資本規(guī)劃的執(zhí)行情況
C.至少每年兩次評估資本充足率管理計劃的執(zhí)行情況
D.檢查資本管理的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理的合規(guī)性和有效性

6.單項選擇題巴塞爾委員會強調，一個健全的風險管理體系應當具有的關鍵特征不包括（）。

A.董事會和監(jiān)事會的積極監(jiān)督
B.適當?shù)恼?、程序和限額規(guī)定
C.全面而及時地識別、計量、緩解、控制、監(jiān)測和報告風險，并在業(yè)務和全行層面有適當?shù)墓芾硇畔⑾到y(tǒng)
D.全面的內部控制

8.單項選擇題有較為清晰的壓力傳導關系和明確的壓力指標的部分信用風險，可以使用的壓力測試方法為（）。

A.指標分析方法
B.一般線性回歸
C.時間序列
D.參數(shù)檢驗

9.單項選擇題下列關于流動性風險壓力測試情景，說法正確的是（）。

A.短期輕度情景是時間長度為5天，資產輕度下跌，存款輕度流失，同業(yè)資金輕度流失
B.短期重度情景是時間長度為5天，資產輕度下跌，存款輕度流失，同業(yè)資金輕度流失
C.中期輕度情景是時間長度為30天，資產輕度下跌，出現(xiàn)不良貸款，存款輕度流失，同業(yè)資金輕度流失
D.中期中度情景是時間長度為30天，資產中度下跌，出現(xiàn)不良貸款，存款中度流失，同業(yè)資金中度流失，法定存款準備金率上升1個百分點