單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不是投資管理與研究協(xié)會(huì)（AIMR）業(yè)績(jī)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的要求（）。

A.不再進(jìn)行管理的資產(chǎn)組合業(yè)績(jī)必須從歷史數(shù)據(jù)中刪除
B.必須單獨(dú)報(bào)告所有年度的收益率，更長(zhǎng)期的也同樣
C.收益率必須是整體收益率，包括收入和資本增值
D.業(yè)績(jī)必須是在各項(xiàng)費(fèi)用前報(bào)告，同時(shí)附上費(fèi)用清單
E.整體收益率必須報(bào)告至少是10年以上，20年更好


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1.單項(xiàng)選擇題業(yè)績(jī)的M2測(cè)度（）。

A.評(píng)估共同基金時(shí)只考慮收益率
B.評(píng)估共同基金時(shí)考慮經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率
C.評(píng)估共同基金時(shí)考慮總風(fēng)險(xiǎn)
D.評(píng)估共同基金時(shí)只考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

2.單項(xiàng)選擇題詹森資產(chǎn)組合測(cè)度的是（）。

A.每單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，它是通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)進(jìn)行的
B.建立在CAPM測(cè)算基礎(chǔ)上的絕對(duì)收益率的測(cè)度
C.每單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，它是通過(guò)貝塔值來(lái)進(jìn)行的
D.a和b
E.b和c

3.單項(xiàng)選擇題夏普、特雷納和詹森資產(chǎn)組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是從資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）衍生出來(lái)的，（）。

A.因此用哪個(gè)測(cè)度評(píng)估資產(chǎn)組合管理者是無(wú)關(guān)緊要的
B.但是夏普和特雷納測(cè)度利用不同的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度，因此這些測(cè)度隨對(duì)投資方案是否正確而變化
C.因此，所有都測(cè)度了資產(chǎn)組合的特征
D.a和b
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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