A.損失有限,收益有限
B.損失有限,收益無限
C.損失無限,收益有限
D.損失無限,收益無限
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A.做多股票認購期權(quán)
B.做多股票認沽期權(quán)
C.做空股票認購期權(quán)
D.做空股票認沽期權(quán)
A.做多股票認購期權(quán)
B.做多股票認沽期權(quán)
C.做空股票認購期權(quán)
D.做空股票認沽期權(quán)
A.-8萬元
B.-10萬元
C.0元
D.-9.52萬元
A.無限的損失
B.有限的收益
C.無限的收益
D.以上說法均不對
A.可以采取
B.不應(yīng)采取
C.可能采取
D.可能不采取
最新試題
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則()
一般來說,滬深300指數(shù)成分股()上證50指數(shù)成分股,中證500指數(shù)成分股()滬深300指數(shù)成分股。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
某投資者已買入甲股票,可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。()
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做()
某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認沽期權(quán)價格為3.2元,則構(gòu)建保險策略的成本是()元。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的()
為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收,同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險,中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況,對于資金和證券不足的,將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。