對于ETF為標的的合約期權(quán)，認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%*標的前收盤價）

以下為虛值期權(quán)的是（）。

若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。

備兌開倉的交易目的是（）。

衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。

通過備兌平倉指令可以（）。

下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則（）

2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。

己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。

結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）