單項選擇題對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和
B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風(fēng)險
C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額
D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值


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1.單項選擇題關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的以下說法，不正確的是（）。

A.國際會計準(zhǔn)則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值”
B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值
C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括
D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值

2.單項選擇題下列關(guān)于收益率的說法不正確的是（）。

A.收益率曲線是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)，正向、反向、水平、波動收益率曲線
C.正收益率曲線流動性較差
D.反收益率曲線表示投資曲線越長，收益率越高

3.單項選擇題關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的以下說法中錯誤的是（）。

A.就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，信用風(fēng)險是其所面臨的最大的最主要的風(fēng)險種類之一
B.市場風(fēng)險只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中
C.市場風(fēng)險可分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險、商品價格風(fēng)險
D.市場風(fēng)險的存在是由于市場價格的不利變動而導(dǎo)致的

5.單項選擇題期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，關(guān)于它們的以下表述，不正確的是（）。

A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時點(diǎn)要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物
B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價格進(jìn)行分類的
D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類的

7.單項選擇題缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率
B.利率
C.商品價格
D.股票價格

8.單項選擇題（）是期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差。

A.價內(nèi)期權(quán)
B.價外期權(quán)
C.平價期權(quán)
D.賣方期權(quán)