單項選擇題一家銀行的外匯敞口頭寸如下,日元多頭100,澳大利亞元多頭200,英鎊多頭150,瑞士法郎空頭120,歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為()。
A.200
B.400
C.800
D.850
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1.單項選擇題缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。
A.匯率
B.利率
C.商品價格
D.股票價格
2.單項選擇題()是期權的執(zhí)行價格比現在的即期市場價格差。
A.價內期權
B.價外期權
C.平價期權
D.賣方期權
3.單項選擇題《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定,商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價,當缺乏可參考的市場價格時,可以按照()定價。
A.歷史成本
B.市場估值
C.模型
D.公允價值
4.單項選擇題()是期權的買方在期權到期日前,不得要求期權的賣方履行期權合約,僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約。
A.美式期權
B.買方期權
C.歐式期權
D.平價期權
5.單項選擇題即期交易中的交付及付款在合約訂立后的幾個營業(yè)日內完成?()
A.一個
B.兩個
C.三個
D.當日
6.單項選擇題下列不屬于商品價格風險的是()。
A.農產品
B.礦產品
C.股票
D.黃金
7.單項選擇題1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%,目前,1年期人民幣貸款的利率為8%,銀行將獲得4%的正利差,1年期無風險的美元收益率為10%,該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款,而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款,同時假定不存在匯率風險,則該銀行以上交易的利差為()
A.2%
B.4%
C.5%
D.8%
8.單項選擇題某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源,存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次,而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次,該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風險不包括()。
A.匯率風險
B.重新定價風險
C.期權性風險
D.基準風險
9.單項選擇題()是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。
A.流動性風險
B.操作風險
C.市場風險
D.信用風險
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在區(qū)域風險分析中,()決定了一個地區(qū)的金融生態(tài)環(huán)境的基本面。
題型:單項選擇題
根據《民法典》的規(guī)定,下列財產不可以抵押的是()。
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一般銀行在設定行業(yè)風險限額時,通常會同時從風險和()角度綜合考慮。
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影響行業(yè)內競爭程度的大小的主要因素有()。
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下列不屬于銀行在貸款簽訂過程中違約操作的是()。
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增量存貸比率高于存量存貸比率,機構流動性將進一步降低或惡化。()
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銀行業(yè)金融機構和借款人共同簽訂的書面借款合同的基本內容包括()。
題型:多項選擇題
保證合同的具體檢查條款應包含貸款利率及還款方式。()
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