單項選擇題多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中()直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A.Credit   Metrics模型
B.Credit   Portfolio   View模型
C.Credit   Risk+模型
D.KMV模型


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3.單項選擇題橫軸、()為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。

A.違約客戶累計百分比
B.違約客戶數(shù)量
C.正?？蛻衾塾嫲俜直?br /> D.正常客戶數(shù)量

5.單項選擇題在法人客戶評級模型中，()通過應用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

A.AltmanZ計分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit   Monitor模型
D.死亡率模型

7.單項選擇題下列關(guān)于國家風險暴露的說法，不正確的是（）。

A.國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方的信用風險暴露，以及該交易對方海外子公司的信用風險暴露
B.跨境轉(zhuǎn)移風險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務活動
C.國家風險暴露包含一個國家的信用風險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風險以及高壓力風險事件情景
D.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風險暴露

9.單項選擇題下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是()。

A.成本收入比
B.資本充足率
C.大額風險集中度
D.不良貸款撥備覆蓋率

10.單項選擇題下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是()。

A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進行分析監(jiān)測
B.必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性
C.Credit   PortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布
D.Credit   Metrics模型需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性

最新試題

下列（）不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應該滿足的條件。

題型：單項選擇題

關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品，下列說法錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。

題型：單項選擇題

商業(yè)銀行代理業(yè)務主要包括（）。

題型：多項選擇題

在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％?！泵枋龅氖牵ǎ?。

題型：單項選擇題

金融穩(wěn)定理事會強調(diào)，風險責任承擔機制是有效風險文化的重要內(nèi)容，風險承擔機制中強調(diào)應建立一套機制，使員工能夠表達對某些產(chǎn)品或業(yè)務操作的不同意見。應該建立吹哨人制度，使員工在不擔心受到報復的情況下，反映發(fā)現(xiàn)的合規(guī)問題是指（）。

題型：單項選擇題

當商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風險降低。（）

題型：判斷題

下列選項中，屬于個人住房按揭貸款風險的有（）。

題型：多項選擇題

以下關(guān)于賬面資本的說法，不正確的是（）。

題型：單項選擇題

下列選項中，不屬于零售銀行2級目錄的是（）。

題型：單項選擇題