A.看漲期權的買方享有選擇購買標的資產的權利,所以看漲期權也稱為買權、認購期權
B.看漲期權是指期權的買方向賣方支付一定數額的期權費后,便擁有了在合約有效期內或特定時間,按執(zhí)行價格向期權賣方買入一定數量標的物的權利,而且負有必須買進的義務
C.看跌期權的買方享有選擇出售標的資產的權利,所以看跌期權也稱為賣權、認沽期權
D.看跌期權是指期權的買方向賣方支付一定數額的期權費后,便擁有了在合約有效期內或特定時間,按執(zhí)行價格向期權賣方出售一定數量標的物的權利,但不負有必須出售的義務??吹跈噘I方預期標的物市場價格下跌而買入賣權,所以被稱為看跌期權
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A.匯率制度、經濟增長速度與經濟運行態(tài)勢
B.相對利率水平、國際收支、物價水平和通貨膨脹水平的差異
C.人們生活水平以及對現行政策的反應程度
D.宏觀經濟政策、中央銀行對市場的干預、心理預期與投機性交易、政治局勢、軍事沖突與突發(fā)事件
A.牛市套利是買入較遠月份合約的同時賣出近期月份合約的套利交易稱為牛市套利
B.當市場出現供給不足、需求旺盛的情形,導致較近月份的合約價格上漲幅度大于較遠期的上漲幅度
C.當市場出現供給不足、需求旺盛的情形,較近月份的合約價格下降幅度小于較遠期的下跌幅度
D.當市場出現供給不足、需求旺盛的情形,無論是正向市場還是反向市場,在這種情況下,買入較近月份合約的同時賣出遠期月份合約進行套利盈利的可能性比較大,套利者的損益等于兩個合約價格變化的差
A.尋找交易對手
B.交易雙方商定價格
C.向交易所提出申請
D.驗貨
A.預計在未來要購買某種商品或資產,購買價格尚未確定時,擔心市場價格上漲,使其購入成本提高
B.目前尚未持有某種商品或資產,但已按固定價格將該商品或資產賣出,擔心市場價格上漲,影響其銷售收益或者采購成本
C.持有某種商品或資產,擔心市場價格下跌,使其持有的商品或資產市場價值下降,或者其銷售收益下降
D.按固定價格銷售某商品的產成品及其副產品,但尚未購買該商品進行生產,擔心市場價格上漲,購入成本提高
A.市價指令是指按當時市場價格即刻成交的指令??蛻粼谙逻_這種指令時不須指明具體的價位,而是要求期貨公司出市代表以當時市場上可執(zhí)行的最好價格達成交易。這種指令的特點是成交速度快,一旦指令下達后也可更改或撤銷
B.限價指令是指執(zhí)行時必須按限定價格或更好的價格成交的指令。下達限價指令時,客戶必須指明具體的價位。它的特點是可以按客戶的預期價格成交,但成交速度相對較慢,有時甚至無法成交
C.止損指令是指當市場價格達到客戶預先設定的觸發(fā)價格時,即變?yōu)槭袃r指令予以執(zhí)行的一種指令。客戶利用止損指令,既可以有效地鎖定利潤,也可以實現滾動利潤的目的,又可以將可能的損失降至最低限度,還可以相對較小的風險建立新的頭寸
D.套利指令是指同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令
A.中國期貨保證金監(jiān)控中心、期貨公司、期貨交易所
B.中國期貨保證金監(jiān)控中心、期貨公司、中國期貨保證金監(jiān)控中心
C.期貨交易所、期貨公司、期貨交易所
D.期貨交易所、期貨交易所、期貨公司
A.交割倉庫是期貨品種進入實物交割環(huán)節(jié)提供交割服務和生成標準倉單必經的期貨服務機構
B.在我國,交割倉庫,也稱為指定交割倉庫,是指由期貨交易所指定的、經交易所審定注冊的、為期貨合約履行實物交割的指定交割地點
C.期貨交易的交割,由期貨交易所統(tǒng)一組織進行
D.期貨交易所可以限制實物交割總量,應當與交割倉庫簽訂協(xié)議,明確雙方的權利和義務
A.提供交易的場所、設施和服務
B.設計合約、安排合約上市
C.制定并實施期貨市場制度,交易規(guī)則以及參與流動性交易
D.組織并監(jiān)督期貨交易,監(jiān)控市場風險,發(fā)布市場信息
A.5%—20%
B.2%—15%
C.10%—30%
D.5-15%
A.將歷史數據的前80%作為樣本內數據,后20%作為樣本外數據
B.將歷史數據的前50%作為樣本內數據,后50%作為樣本外數據
C.將歷史數據的前20%作為樣本內數據,后80%作為樣本外數據
D.將歷史數據的前40%作為樣本內數據,后60%作為樣本外數據
最新試題
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內對約定的()按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
()使得產品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風險有()。
在自動贖回結構中,典型的自動贖回條件是當標的資產在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者()。
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約,并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。()
發(fā)行100萬的本金保護型結構化產品,掛鉤標的為上證50指數,期末產品的平均收益率為max(0,指數漲跌幅),若發(fā)行時上證50指數點位為2500,產品參與率為0.52,則當指數上漲100個點時,產品損益()。
收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對向下移動,而長短期限的利率則相對向上移動。()
()不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
下列選項中,屬于非可交割券的有()。