A.744.5美分
B.754.5美分
C.745.5美分
D.749美分
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A.平倉(cāng)
B.行權(quán)
C.收益3700港元
D.收益4200港元
A.預(yù)期后市下跌或見(jiàn)頂
B.預(yù)期后市看漲
C.認(rèn)為市場(chǎng)已經(jīng)見(jiàn)底
D.標(biāo)的物市場(chǎng)處于牛市
A.期權(quán)合約的有效期是指距離期權(quán)合約到期日剩余時(shí)間的長(zhǎng)短
B.在其他因素不變的情況下,期權(quán)有效期越長(zhǎng),其時(shí)間價(jià)值也就越大
C.對(duì)于期權(quán)買(mǎi)方來(lái)說(shuō),有效期越長(zhǎng),選擇的余地就越大,標(biāo)的物價(jià)格向買(mǎi)方所期望的方向變動(dòng)的可能性就越大,買(mǎi)方行使期權(quán)的機(jī)會(huì)也就越大,獲利的可能性就越大;反之,有效期越短,期權(quán)的時(shí)間價(jià)值就越低。因?yàn)闀r(shí)間越短,標(biāo)的物價(jià)格出現(xiàn)大的波動(dòng),尤其是價(jià)格變動(dòng)逆轉(zhuǎn)的可能性越小,到期時(shí)期權(quán)就失去了任何時(shí)間價(jià)值
D.對(duì)于賣方來(lái)說(shuō),期權(quán)有效期越長(zhǎng),風(fēng)險(xiǎn)就越大,買(mǎi)方也就愿意支付更多的權(quán)利金來(lái)占有更多的贏利機(jī)會(huì),賣方得到的權(quán)利金也就越多。有效期越短,賣方所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也就越小,他賣出期權(quán)所要求的權(quán)利金就不會(huì)很多,而買(mǎi)方也不愿意為這種贏利機(jī)會(huì)很少的期權(quán)支付更多的權(quán)利金
A.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)
B.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.買(mǎi)進(jìn)平價(jià)期權(quán)
A.實(shí)值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.市場(chǎng)期權(quán)
最新試題
期權(quán)按標(biāo)的物不同劃分,分為:()。
1月9日,小張買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)為3100元/噸的看漲期權(quán),付出20元/噸權(quán)利金;假若2月15日,大豆期貨價(jià)上漲至3150元/噸,權(quán)利金漲至60元/噸。請(qǐng)問(wèn)下列哪種方式最佳?()
在期貨期權(quán)交易中,期權(quán)買(mǎi)方為了能夠預(yù)知有限的風(fēng)險(xiǎn),也需要繳納履約保證金。()
買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為1990的看漲期權(quán),權(quán)利金為13。期貨價(jià)格為2010時(shí),該執(zhí)行價(jià)格權(quán)利金為21,請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行和平倉(cāng)總收益各是多少?()
下圖③適宜采取哪些交易方式?()
如果小麥期貨價(jià)格為2000元/噸,對(duì)看跌期權(quán)來(lái)說(shuō),你認(rèn)為下列哪個(gè)執(zhí)行價(jià)格權(quán)利金最高?()
一般來(lái)說(shuō),期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的相對(duì)差額越大,則時(shí)間價(jià)值也越大;反之,差額越小,則時(shí)間價(jià)值越小。()
期貨價(jià)格為1800,看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1820,權(quán)利金為20,買(mǎi)進(jìn)該期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為:()。
用買(mǎi)入看跌期權(quán)進(jìn)行賣期保值與賣出期貨保值有何不同?()
買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為1990的看漲期權(quán),權(quán)利金為23,期貨價(jià)格為1980時(shí),內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值各是多少?()