A.0.78
B.0.94
C.O.75
D.0.74
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A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%
A.信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上
B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)
C.信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D.信用評分模型對借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較高，商業(yè)銀行需要建立起一個包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫
A.辨別分析技術(shù)的運用
B.特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集
C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定
A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型
B.信用風(fēng)險模型→專家判斷法→違約概率模型
C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型
D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型
A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率
C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率
最新試題
“業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雖然操作風(fēng)險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風(fēng)險的頻率相對較低；而業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受到操作風(fēng)險沖擊的可能性也大”指的是操作風(fēng)險的（）特點。
下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對災(zāi)難性損失方式的是（）。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
在財務(wù)指標(biāo)中，盈利能力指標(biāo)包括（）。
下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險管理的說法中，正確的有（）。
下列有關(guān)偏度和峰度的表述正確的有（）。
下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。
下列（）不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。
“保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預(yù)警措施”屬于日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的（）原則。
從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估／計量的主要發(fā)展階段的是（）。