單項(xiàng)選擇題某1年期零息債券的年收益率為18.2%,假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%,若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為4%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20


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1.單項(xiàng)選擇題實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行()。

A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C.由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定違約損失率
D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

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下列關(guān)于信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法,正確的有()。

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在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)一般可以分為以下六類(lèi):即主權(quán)類(lèi)、金融機(jī)構(gòu)類(lèi)、公司類(lèi)、零售類(lèi)、股權(quán)類(lèi)和其他類(lèi)(含購(gòu)入應(yīng)收款及資產(chǎn)證券化)。()

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