A.5.00%
B.4.00%
C.3.33%
D.3.00%
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你可能感興趣的試題
A.信貸審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放
B.原有貸款的展期無須再次經過審批程序
C.在進行信貸決策時,商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量
D.在進行信貸決策時,應當考慮衍生交易工具的信用風險
A.20%
B.60%
C.75%
D.100%
A.一般來說,對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動,應給予較大的容忍度
B.對單一客戶風險的監(jiān)測,需要從個體延伸到"風險域"企業(yè)
C.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查
D.授信管理人員應降低對評級下降的授信的檢查頻率
A.在貸款決策前預見風險并采取預控措施
B.在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救
C.當風險產生后才進行事后處理
D.不采取任何方法,任由事態(tài)自由進展
A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5
A.可以分為初級法和高級法兩種
B.初級法要求商業(yè)銀行自行估計違約概率,其他風險要素采用監(jiān)管部門的規(guī)定
C.高級法要求商業(yè)銀行自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、有效期限
D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售類風險暴露,自行估計違約概率,違約損失率采用監(jiān)管當局的估計值
A.CreditMetrics目的是為了計算出在一定的置信水平下,一個信用資產組合在持有期限內可能發(fā)生的最大損失
B.CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型
C.CreditMetrics直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化,然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化,得出模型中的一系列參數值
D.CreditMetrics是一種信用風險組合計量模型
A.0.05%
B.0.04%
C.0.03%
D.0.02%
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
在信用風險資本計量的內部評級法初級法下,合格的金融質押品包括()。
在內部評級法下,商業(yè)銀行的風險暴露分類一般可以分為以下六類:即主權類、金融機構類、公司類、零售類、股權類和其他類(含購入應收款及資產證券化)。()
商業(yè)銀行不得將已發(fā)放但未到期的貸款轉讓給其他機構。()
商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指:品德、資本、還款能力、抵押和經營環(huán)境。()
貸款五級分類主要用于貸前審批。()
同一家企業(yè)在不同銀行的信用評級均相同。()
內部評級法高級法要求商業(yè)銀行自行預測()等信用風險因素,來計算信用風險資本要求。
根據債務人類型及其風險特征,公司風險暴露細分為()。
下列關于信用衍生產品的說法,正確的有()。
某公司當年銷售收入為2億元,銷售成本為1.5億元,期初應收賬款為7500萬元,期末應收賬款為9500萬元,則下列財務比率計算正確的有()。