A.CreditMetrics目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
B.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型
C.CreditMetrics直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值
D.CreditMetrics是一種信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量模型
您可能感興趣的試卷
- 2015年銀行專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺三
- 2009年上半年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理真題
- 2008年上半年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理真題
- 2008年下半年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理真題
- 中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前預(yù)測(cè)卷二
- 2016年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題精編試卷（一）
- 2016年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題精編試卷（二）
你可能感興趣的試題
A.0.05%
B.0.04%
C.0.03%
D.0.02%
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
下列關(guān)于商業(yè)銀行與控股股東的說法中，正確的有（）。
信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。（）
納入股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的金融工具應(yīng)同時(shí)滿足（）。
實(shí)踐表明，單一法人客戶的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，一定越有利于企業(yè)長期發(fā)展。（）
違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。（）
根據(jù)債務(wù)人類型及其風(fēng)險(xiǎn)特征，公司風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為（）。
下列關(guān)于違約損失率估計(jì)的說法，正確的有（）。
下列表外項(xiàng)目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)低于50%的有（）。
下列表內(nèi)資產(chǎn)中，信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0有（）。
在上表中，（aa）處可以填入（）。