A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異
B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險
C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響
D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響
E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關的頭寸在收入敏感性方面的差異

A.資產(chǎn)支持債券
B.住房抵押貸款證券
C.消費貸款支持證券
D.企業(yè)貸款支持證券
E.其他貸款支持證券

A.經(jīng)銷商風險
B.借款人的經(jīng)濟財務狀況惡化的風險
C.由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足
D.假按揭風險
E.國家干預房價

A.正常
B.關注
C.次級
D.可疑
E.損失

A.對角線模型
B.因子模型
C.歷史模擬法
D.解析模型
E.仿真模型

A.展期重審原則
B.統(tǒng)一考慮原則
C.公平競爭的原則
D.后續(xù)監(jiān)督原則
E.審貸分離原則

A.即期金融產(chǎn)品
B.金融期貨
C.金融期權(quán)
D.金融遠期
E.金融互換

A.資金成本
B.經(jīng)營成本
C.風險成本
D.監(jiān)管資本
E.資本成本

A.相關性
B.全面性
C.可靠性
D.及時性
E.可比性

A.技術
B.系統(tǒng)
C.流動性
D.外部事件
E.人員