A.久期分析是衡量利率變動時經濟價值影響的唯一方法
B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險
C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險
D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確
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A.合理，可以用利潤來償還貸款
B.合理，可以給銀行帶來利息收入
C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資
D.不合理，會產生新的費用，導致利潤率F降
A.選定某一種方法，便一以貫之地采用
B.流動性管理水平高的銀行應當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應當選取較初級的流動性指標分析法和現金流分析法
C.商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況
D.以上都不對
A.企業(yè)的資產規(guī)模
B.企業(yè)的目標
C.全面風險管理要素
D.企業(yè)的各個層級
A.0.17%
B.1.57%
C.1.36%
D.2.43%
A.分散風險
B.實現利益共享
C.實現資產多元化
D.增加收益
A.短期的顯性風險
B.短期的潛在風險
C.長期的顯性風險
D.長期的潛在風險
A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同
B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現留置權的費用
C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期跟履行債務的，債權人征得債務人同意后可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償
D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式
A.內部評級法
B.基本指標法
C.標準法
D.高級計量法
A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換
D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換
A.Credit Metrics模型
B.Credit Risk+模型
C.Credit PortfolioView模型
D.Credit Monitor模型
最新試題
考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級，下列屬于短期流動性風險三級預警的有（）。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。
下列（）不屬于結構性外匯敞口應該滿足的條件。
從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量的主要發(fā)展階段的是（）。
商業(yè)銀行代理業(yè)務主要包括（）。
下列關于銀行賬簿利率風險管理的說法中，正確的有（）。
在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％?！泵枋龅氖牵ǎ?。
商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于核心地位的是（）。
其他一級資本工具自發(fā)行之日起至少3年方可由發(fā)行銀行贖回，但發(fā)行銀行不得形成贖回權將被行使的預期。（）