A.凈損失范圍不確定
B.凈損失最大值為期權(quán)價(jià)格
C.凈收益最大值為執(zhí)行價(jià)格減期權(quán)價(jià)格
D.凈收益潛力巨大
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A.看漲期權(quán)的到期日價(jià)值，隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降而上升
B.如果在到期日股票價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格則看漲期權(quán)沒有價(jià)值
C.期權(quán)到期日價(jià)值沒有考慮當(dāng)初購(gòu)買期權(quán)的成本
D.期權(quán)到期日價(jià)值也稱為期權(quán)購(gòu)買人的“凈損益”
A.期權(quán)的出售方只享有權(quán)利而不承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)
B.期權(quán)的出售方僅在執(zhí)行期權(quán)有利時(shí)才會(huì)利用它
C.期權(quán)賦予持有人做某件事的權(quán)利，但他不承擔(dān)必須履行的義務(wù)
D.期權(quán)的持有人可以選擇執(zhí)行或者不執(zhí)行該權(quán)利
A.合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時(shí)間以固定價(jià)格購(gòu)進(jìn)或售出一種資產(chǎn)的權(quán)利
B.期權(quán)出售人應(yīng)擁有標(biāo)的資產(chǎn)，以便期權(quán)到期時(shí)雙方進(jìn)行標(biāo)的物的交割
C.期權(quán)是一種特權(quán)，持有人只有權(quán)利沒有義務(wù)
D.期權(quán)合約至少要涉及購(gòu)買人和出售人兩方
A.美式看漲期權(quán)
B.美式看跌期權(quán)
C.歐式看漲期權(quán)
D.歐式看跌期權(quán)
A.13
B.6
C.-5
D.-2
最新試題
若甲投資人購(gòu)買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
如果其他因素不變，下列有關(guān)影響期權(quán)價(jià)值的因素表述正確的有（）。
執(zhí)行價(jià)格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價(jià)是多少（精確到0．0001元）？
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
若丙投資人購(gòu)買一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
下列有關(guān)看漲期權(quán)價(jià)值表述正確的有（）。
同時(shí)賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價(jià)格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
對(duì)股票期權(quán)價(jià)值影響最主要的因素是（）。
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價(jià)格。（保留四位小數(shù)）。股票期權(quán)的4期二叉樹單位：元