某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
如果市場(chǎng)價(jià)格上漲到987美分／蒲式耳，則該套利策略的最大收益為（）美分／蒲式耳。
A.7
B.12
C.18
D.37
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某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
關(guān)于該套利策略的說法，正確的是（）。
A.實(shí)行該策略的投資者看好后市
B.投資者的目的主要是賺取合約差價(jià)
C.該策略承擔(dān)無限風(fēng)險(xiǎn)
D.該策略可能得到無限收益
某投資者買進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
關(guān)于該套利的說法，正確的是（）。
A.該策略是看淡后市的保守投資策略
B.該策略的投資者認(rèn)為后市必然會(huì)大跌
C.該策略的投資者認(rèn)為后市可能會(huì)進(jìn)入反復(fù)調(diào)整
D.該策略的風(fēng)險(xiǎn)有限，利潤(rùn)無限
某投資者買進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
該套利策略為（）。
A.牛市看跌期權(quán)垂直套利
B.熊市看跌期權(quán)垂直套利
C.轉(zhuǎn)換套利
D.反向轉(zhuǎn)換套利
某投資者買進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
若標(biāo)的物的價(jià)格下跌至950美分／蒲式耳，該套利的最大收益為（）美分／蒲式耳。
A.10
B.14.3
C.20
D.30
某投資者買進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
當(dāng)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格為（）美分／蒲式耳時(shí)，該套利達(dá)到損益平衡。
A.945.7
B.965.7
C.974.3
D.985.7
最新試題
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場(chǎng)外市場(chǎng)中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。（）
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個(gè)期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫(kù)存管理，有利于該企業(yè)()。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場(chǎng)同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。
在自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動(dòng)贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價(jià)格上漲達(dá)到或者超過初始價(jià)格的100%或者（）。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對(duì)約定的（）按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。（）
下列選項(xiàng)中，屬于非可交割券的有（）。
某年7月中旬，某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購(gòu)銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價(jià)格100元/噸的價(jià)格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價(jià)，并由銅桿廠點(diǎn)定9月銅期貨合約的盤面價(jià)格作為現(xiàn)貨計(jì)價(jià)基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價(jià)為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價(jià)格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行交易，此時(shí)銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實(shí)際采購(gòu)價(jià)為（）元/噸。