從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。

某個資產組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。

某基金經理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調整資產配置，該交易策略的結果為（）。

實體企業(yè)恰當?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理，有利于該企業(yè)()。

對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風險有（）。

期現(xiàn)互轉套利策略執(zhí)行的關鍵是（）。

利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。

CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）

假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負債結構的同時，將固定的利息支出轉變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>

（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。