多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。

下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。

利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。

常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。

美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。（）

以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。

某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進(jìn)CME的3個月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。

下列關(guān)于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。

利率期貨價格波動的影響因素包括（）。

構(gòu)成附息國債的基本要素有（）。