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A.該期權(quán)為平值期權(quán)
B.該期權(quán)的內(nèi)涵價值為0
C.該期權(quán)的買方有最大虧損，為權(quán)利金
D.該期權(quán)的賣方有最大盈利，為權(quán)利金
A.看漲期權(quán)的價格不應(yīng)該高于標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
B.看漲期權(quán)的價格不應(yīng)該低于標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
C.看跌期權(quán)的價格不應(yīng)該高于期權(quán)的執(zhí)行價格
D.看跌期權(quán)的價格不應(yīng)該低于期權(quán)的執(zhí)行價格
A.獲得價差收益
B.獲得權(quán)利金收益
C.增加標(biāo)的物多頭利潤
D.對沖標(biāo)的物多頭
最新試題
當(dāng)期貨價格已經(jīng)漲得相當(dāng)高時，可以用（）探頂。
賣出看跌期權(quán)有利于：（）。
用買入看跌期權(quán)進行賣期保值與賣出期貨保值有何不同？（）
期權(quán)交易有哪些風(fēng)險？（）
期權(quán)按執(zhí)行價格與期貨市價的關(guān)系分為：（）。
一般來說，期權(quán)的執(zhí)行價格與市場價格的相對差額越大，則時間價值也越大；反之，差額越小，則時間價值越小。（）
美式期權(quán)是指在規(guī)定的合約到期日方可行使權(quán)利的期權(quán)。（）
期權(quán)按標(biāo)的物不同劃分，分為：（）。
某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）美元/盎司。
某投資者在期貨價格為1950元/噸時，買入小麥看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為2000元/噸，權(quán)利金支付30元/噸，損益平衡點是多少？（）