A.執(zhí)行價(jià)格與市場價(jià)格的絕對(duì)差額決定了內(nèi)涵價(jià)值的有無及其大小
B.就看漲期權(quán)而言，市場價(jià)格超過執(zhí)行價(jià)格越多，內(nèi)涵價(jià)值越大
C.當(dāng)市場價(jià)格等于或低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值為零
D.就看跌期權(quán)而言，市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格越多，內(nèi)涵價(jià)值越大
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.如果某個(gè)看漲期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)，執(zhí)行價(jià)格和標(biāo)的物相同的看跌期權(quán)一定處于虛值狀態(tài)
B.時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)的賣方希望隨著時(shí)間的延長，相關(guān)標(biāo)的物價(jià)格的變動(dòng)有可能使期權(quán)增值時(shí)而愿意為賣出這一期權(quán)所付出的權(quán)利金金額
C.如果某個(gè)看漲期權(quán)處于虛值狀態(tài)，執(zhí)行價(jià)格和標(biāo)的物相同的看跌期權(quán)一定處于實(shí)值狀態(tài)
D.期權(quán)的有效期越長，對(duì)于期權(quán)的賣方來說，其獲利的可能性就越大
A.越近越小
B.越近越大
C.越遠(yuǎn)越小
D.越遠(yuǎn)越大
A.執(zhí)行價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格間距
B.合約規(guī)模和最小變動(dòng)價(jià)位
C.合約月份和最后交易日
D.行權(quán)、合約到期時(shí)間、期權(quán)類型
A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)
A.現(xiàn)貨期權(quán)
B.期貨期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)
最新試題
1月9日，小張買入執(zhí)行價(jià)為3100元/噸的看漲期權(quán)，付出20元/噸權(quán)利金；假若2月15日，大豆期貨價(jià)上漲至3150元／噸，權(quán)利金漲至60元/噸。請(qǐng)問下列哪種方式最佳？（）
用買入看跌期權(quán)進(jìn)行賣期保值與賣出期貨保值有何不同？（）
下列什么樣的人適合投資期權(quán)？（）
下圖②適宜采取哪些交易方式？（）
既然對(duì)期貨價(jià)格走勢有看法，為何要買期權(quán)？（）
下圖是（）的損益圖。
賣出看跌期權(quán)有利于：（）。
賣出執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價(jià)格下跌到1930元/噸時(shí)，權(quán)利金為80元/噸，請(qǐng)問下列正確的是：（）。
如果小麥期貨價(jià)格為2000元/噸，對(duì)看跌期權(quán)來說，你認(rèn)為下列哪個(gè)執(zhí)行價(jià)格權(quán)利金最高？（）
期貨價(jià)格為1800，看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1820，權(quán)利金為20，買進(jìn)該期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為：（）。