A.買方期權(quán)
B.認(rèn)沽期權(quán)
C.賣方期權(quán)
D.賣權(quán)期貨
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A.CBOT
B.CME
C.LIFFE
D.CBOE
A.400
B.200
C.600
D.100
A.執(zhí)行價格
B.執(zhí)行價格+權(quán)利金
C.執(zhí)行價格-權(quán)利金
D.權(quán)利金
A.內(nèi)涵價值的大小取決于期權(quán)的執(zhí)行價格
B.由于內(nèi)涵價值是執(zhí)行價格與期貨合約的市場價格之差，所以存在許多套利機會
C.由于實值期權(quán)可能給期權(quán)買方帶來盈利，所以人們更加偏好實值期權(quán)
D.當(dāng)期貨價格給定時，期貨期權(quán)的內(nèi)涵價值是由執(zhí)行價格來決定的
A.為正值
B.可能為正值，也可能為負(fù)值
C.等于零
D.為負(fù)值
最新試題
如果小麥期貨價格為2000元/噸，對看跌期權(quán)來說，你認(rèn)為下列哪個執(zhí)行價格權(quán)利金最高？（）
賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價格下跌到1930元/噸時，權(quán)利金為80元/噸，請問下列哪種方式最佳？（）
期權(quán)按執(zhí)行價格與期貨市價的關(guān)系分為：（）。
下圖①適宜采取哪些交易方式？（）
下列什么樣的人適合投資期權(quán)？（）
影響權(quán)利金變化的因素包括：（）。
下列關(guān)于期權(quán)買方交易敘述正確的是（）。
期貨價格為1800，看跌期權(quán)執(zhí)行價格為1820，權(quán)利金為20，買進該期權(quán)的損益平衡點為：（）。
下圖是（）的損益圖。
期權(quán)賣方的風(fēng)險和收益關(guān)系是：（）。