A.775
B.785
C.805
D.755
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A.在大豆期貨價(jià)格偏低,豆油和豆粕期貨價(jià)格偏高時(shí)使用
B.賣(mài)出大豆期貨合約,同時(shí)買(mǎi)入豆油期貨和豆粕期貨合約
C.在大豆期貨價(jià)格偏高,豆油和豆粕期貨價(jià)格偏低時(shí)使用
D.買(mǎi)入大豆期貨合約,同時(shí)賣(mài)出豆油期貨和豆粕期貨合約
A.3985
B.3995
C.4005
D.4015
A.實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算
B.投機(jī)者為套期保值者提供了更多的交易機(jī)會(huì)
C.一定會(huì)增加價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
D.期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者希望轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)
A.跨市套利
B.期現(xiàn)套利
C.跨期套利
D.跨商品套利
A.近期合約漲幅大于遠(yuǎn)期合約
B.近期合約漲幅小于遠(yuǎn)期合約
C.近期合約跌幅小于遠(yuǎn)期合約
D.近期合約跌幅大于遠(yuǎn)期合約
最新試題
在正向市場(chǎng)上,某投機(jī)者采用牛市套利策略,則他希望將來(lái)兩份合約的價(jià)差()。
期貨價(jià)差套利的作用包括()。
制訂交易計(jì)劃的好處有()。
價(jià)差交易包括()。
投機(jī)可減緩價(jià)格波動(dòng),因此市場(chǎng)上的投機(jī)越多越好。()
1月1日,某套利者以2.58美元/蒲式耳賣(mài)出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約,同時(shí)又以2.49美元/蒲式耳買(mǎi)入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日,3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是,該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉(cāng)。以下說(shuō)法中正確的是()。
期貨投機(jī)的原則有()。
若某投資者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買(mǎi)入1手大豆期貨合約,成交價(jià)格為4000元/噸,而此后市場(chǎng)上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元/噸。該投資者再買(mǎi)入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到()元/噸時(shí),該投資者是獲利的。
以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有()。
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是()。