A.每一交易日交易結(jié)束后交易所對(duì)每一會(huì)員的盈虧、交易手續(xù)費(fèi)、交易保證金等款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算
B.結(jié)算完成后，交易所采用發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸?shù)确绞较驎?huì)員提供當(dāng)日結(jié)算數(shù)據(jù)
C.將會(huì)員資金的劃轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)傳遞給有關(guān)結(jié)算銀行
D.結(jié)算銀行對(duì)會(huì)員資金按當(dāng)日盈虧進(jìn)行劃轉(zhuǎn)
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A.會(huì)員當(dāng)日平倉盈虧表
B.會(huì)員當(dāng)日成交合約表
C.會(huì)員當(dāng)日持倉表
D.會(huì)員資金結(jié)算表
A.階梯價(jià)格指令
B.市價(jià)指令
C.套利指令
D.限價(jià)指令
A.集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量
B.高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)全部成交
C.低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交
D.等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入或賣出申報(bào)，根據(jù)買入申報(bào)量和賣出申報(bào)量的多少，按少的一方的申報(bào)量成交
A.預(yù)先設(shè)定的價(jià)位不同
B.賣出止損指令的止損價(jià)低于當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格，而賣出觸價(jià)指令的觸發(fā)價(jià)格高于當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格
C.買入觸價(jià)指令的觸發(fā)價(jià)格低于當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格
D.觸價(jià)指令一般用于新開倉，止損指令通常用于平倉
A.長效指令是指除非成交或由委托人取消，否則持續(xù)有效的指令
B.長效指令是指在期貨交易中，一經(jīng)下達(dá)除非交易完成，否則長期有效的指令
C.長效指令可以將損失或利潤鎖定在預(yù)期范圍，但成交速度慢，有時(shí)甚至無法成交
D.長效指令既可以有效地鎖定利潤，又可以將可能的損失降至最低，還可以相對(duì)較小的風(fēng)險(xiǎn)建立新的頭寸
最新試題
期貨交易所指定交割倉庫時(shí)，主要考慮指定交割倉庫的（）。
客戶下達(dá)限時(shí)指令時(shí)，無須指明具體價(jià)位，而是要求期貨公司出市代表以指令時(shí)限內(nèi)市場(chǎng)上可執(zhí)行的最好價(jià)格達(dá)成交易。（）
期貨交易所會(huì)員、客戶可以使用（）等價(jià)值穩(wěn)定、流動(dòng)性強(qiáng)的有價(jià)證券充抵保證金進(jìn)行期貨交易。
商品期貨合約名稱中一般注明（）。
期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位的確定，一般取決于（）。
當(dāng)某合約連續(xù)出現(xiàn)漲（跌）停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)，實(shí)行強(qiáng)制減倉。（）
期貨合約漲跌停板的確定主要取決于（）。
當(dāng)會(huì)員（客戶）出現(xiàn)（）情形之一時(shí)，交易所有權(quán)對(duì)其持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉。
逐日盯市與逐筆對(duì)沖兩種結(jié)算方式下，保證金占用、當(dāng)日入金、當(dāng)日手續(xù)費(fèi)、客戶權(quán)益、質(zhì)押金、可用資金、追加保證金和風(fēng)險(xiǎn)度等參數(shù)的值沒有差別。（）
在我國，期貨交易者必須遵守的交易制度包括（）。