單項(xiàng)選擇題無(wú)論是單個(gè)證券還是證券組合,均可將其β系數(shù)作為風(fēng)險(xiǎn)的合理測(cè)定,其期望收益與由p系數(shù)測(cè)定的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)之間存在()關(guān)系。
A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.線性
D.凸性
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1.單項(xiàng)選擇題證券市場(chǎng)線方程表明,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是由時(shí)間創(chuàng)造的,是對(duì)放棄()的補(bǔ)償。
A.即期消費(fèi)
B.遠(yuǎn)期消費(fèi)
C.即期收益
D.遠(yuǎn)期收益
2.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)大小成()。
A.正比
B.反比
C.不相關(guān)
D.線性
3.單項(xiàng)選擇題B系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),其與收益水平的關(guān)系是()。
A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.線性
D.凸性
4.單項(xiàng)選擇題行為金融理論以()的研究成果為依據(jù),認(rèn)為投資者行為常常表現(xiàn)出不理性,因此會(huì)犯系統(tǒng)性的決策錯(cuò)誤。
A.行為學(xué)
B.心理學(xué)
C.社會(huì)學(xué)
D.契約論
5.單項(xiàng)選擇題()認(rèn)為,人們?cè)谶M(jìn)行投資決策時(shí)會(huì)存在選擇性偏差和保守性偏差。
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
最新試題
APT揭示了()。
題型:多項(xiàng)選擇題
資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。()
題型:判斷題
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
β系數(shù)可以反映()。
題型:多項(xiàng)選擇題
行為金融理論認(rèn)為,所有人包括專(zhuān)家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響,因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。()
題型:判斷題
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差,期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。()
題型:判斷題
法瑪有關(guān)有效市場(chǎng)形式的描述中將信息分為()。
題型:多項(xiàng)選擇題
不同無(wú)差異曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿(mǎn)意程度可能相同。()
題型:判斷題
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指?jìng)€(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱(chēng)。()
題型:判斷題
在不允許賣(mài)空的情況下,如果只考慮投資于兩種證券,組合線上的組合均是可行的。()
題型:判斷題